信息科学技术学院赖兆荣教授课题组在期刊《Journal of Machine Learning Research》发表学
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近日,信息科学技术学院、广东省数量金融大数据工程技术研究中心赖兆荣课题组撰写的论文“Short-term Sparse Portfolio Optimization Based on Alternating Direction Method of Multipliers”被计算机领域的国际顶级期刊《Journal of Machine Learning Research》录用。其中,我校为第一单位,数学系青年教师赖兆荣为第一作者,计算机科学系青年教师方良达、吴小天为合作作者。

《Journal of Machine Learning Research》(简称JMLR)由麻省理工学院出版社(MIT Press)出版,依托于麻省理工学院的计算机科学与人工智能实验室(MIT CSAIL: MIT Computer Science & Artificial Intelligence Lab),旨在刊登人工智能与机器学习领域的高质量前沿研究成果,是国际上公认的计算机领域顶级期刊之一,也是中国计算机学会A类推荐的在人工智能、机器学习和模式识别领域的四大国际顶级期刊之一,最新影响因子为2.281。JMLR对论文的研究动机、理论基础、数学证明、实验结果及语言表达等各个方面都有着极高的要求,审稿过程极为严格。国内一流科研单位每年能在JMLR上独立发表的论文数量极少,因此都把它看作主要的冲击目标之一。

近年来,人工智能与机器学习技术掀起了一股广泛的应用热潮,深刻地影响着人们的日常生活与消费习惯,也成为人们经常交流的热点话题。相较于蓬勃发展的人工智能与机器学习应用行业,我国在人工智能与机器学习领域的基础核心技术依然薄弱。在当前复杂的国际形势下,我国还面临着国外的技术封锁以及技术壁垒,这在一定程度上阻碍了我国相关基础核心技术的发展。因此,提升内生性的核心技术发展动力,掌握研发基础核心技术的客观规律,激发基础核心技术的研究热潮,是支撑人工智能与机器学习应用行业长足发展的重要举措。

在本论文中,赖兆荣课题组提出了一种基于交替方向乘子准则的短期稀疏资产组合优化系统,使得资产组合集中在少数几个表现好的资产上,从而获得良好的长期收益。实验结果表明该系统能实现其优化目标,在多种收益、风险与统计监控指标上均取得了先进的水平。

该研究成果依托于我校新成立的广东省数量金融大数据工程技术研究中心,得到了我校人才引进科研启动基金、国家自然科学基金青年项目、中央高校基本科研业务费专项资金及广东省数量金融大数据工程技术研究中心运行费等项目的资助。文章的发表也表明,我校和该工程中心的科研水平和青年教师的培养在高水平大学建设战略下得到非常显著的提升。

(信息科学技术学院)

责编:李伟苗 

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